Per una attività presso grosso cliente bancario, cerchiamo uno sviluppatore quantitativo laureato in matematica, fisica, ingegneria matematica o informatica, che sia in grado di sviluppare in autonomia algoritmi di valutazione di strumenti finanziari in linguaggio C/C++.
Conoscenze richieste:
Calcolo Stocastico
Probabilità
Linguaggi di Programmazione C/C++, VBA, Matlab.
Sistemi operativi: Windows, Linux
Eventuale esperienza gradita:
Esperienza di programmazione di librerie numeriche per pricing di derivati (preferibilmente in C++)
Esperienza nella modellistica relativa a derivati
Sede di lavoro: Milano
Candidati per questo lavoro →
Conoscenze richieste:
Calcolo Stocastico
Probabilità
Linguaggi di Programmazione C/C++, VBA, Matlab.
Sistemi operativi: Windows, Linux
Eventuale esperienza gradita:
Esperienza di programmazione di librerie numeriche per pricing di derivati (preferibilmente in C++)
Esperienza nella modellistica relativa a derivati
Sede di lavoro: Milano