Il candidato individuato sarà inserito all’interno della Direzione incaricata dello Sviluppo e del Supporto alla validazione del Sistema di Rating AIRB Pooled; a riporto del Responsabile di Direzione coordinerà un team di due persone e sarà referente per le seguenti attività:
coordinamento delle attività di Convalida a livello di Pool interfacciandosi coi referenti Convalida delle diverse banche del Pool,
supporto alla validazione dei modelli PD, LGD e EAD su segmenti Imprese e Privati,
supporto alla predisposizione della Documentazione tecnica (report e analisi di Convalida),
svolgimento di analisi quantitative quali backtesting, Model Design, benchmarking, “what if analysis”
REQUISITI RICHIESTI
Laurea in Matematica, Statistica, Fisica, Economia o affini
Master di specializzazione su tematiche di Risk Management / Tecniche quantitative
Competenze statistiche: Statistica descrittiva (analisi di correlazione – Spearman e V di Cramer), Analisi Univariata e Multivariata (regressioni/funzioni logistiche), Test binomiali, Metodo della massima verosimiglianza, Accuracy ratio, Cluster Analysis, Kernel density estimation (metodi di ottimizzazione vincolata), tecniche di sampling (per il campionamento in situazioni di carenza di osservazioni), ecc.
Competenze Economico/Finanziarie: Processo di intermediazione creditizia, Analisi di bilancio, matematica finanziaria & analisi economiche (attualizzazione flussi di cassa, CAPM)
Gestione di database: Estrattori ETL, Data WareHouse, Data Quality
Utilizzo SAS base, SAS OR, SAS IML, SAS Enterprise Guide
Esperienza di coordinamento di team di lavoro
Completano il profilo: capacità di relazione e integrazione, forte orientamento ai risultati, proattività, capacità di analisi e problem solving.
L'azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e crescita professionale e un pacchetto di Welfare molto ricco e articolato.
Candidati per questo lavoro →
coordinamento delle attività di Convalida a livello di Pool interfacciandosi coi referenti Convalida delle diverse banche del Pool,
supporto alla validazione dei modelli PD, LGD e EAD su segmenti Imprese e Privati,
supporto alla predisposizione della Documentazione tecnica (report e analisi di Convalida),
svolgimento di analisi quantitative quali backtesting, Model Design, benchmarking, “what if analysis”
REQUISITI RICHIESTI
Laurea in Matematica, Statistica, Fisica, Economia o affini
Master di specializzazione su tematiche di Risk Management / Tecniche quantitative
Competenze statistiche: Statistica descrittiva (analisi di correlazione – Spearman e V di Cramer), Analisi Univariata e Multivariata (regressioni/funzioni logistiche), Test binomiali, Metodo della massima verosimiglianza, Accuracy ratio, Cluster Analysis, Kernel density estimation (metodi di ottimizzazione vincolata), tecniche di sampling (per il campionamento in situazioni di carenza di osservazioni), ecc.
Competenze Economico/Finanziarie: Processo di intermediazione creditizia, Analisi di bilancio, matematica finanziaria & analisi economiche (attualizzazione flussi di cassa, CAPM)
Gestione di database: Estrattori ETL, Data WareHouse, Data Quality
Utilizzo SAS base, SAS OR, SAS IML, SAS Enterprise Guide
Esperienza di coordinamento di team di lavoro
Completano il profilo: capacità di relazione e integrazione, forte orientamento ai risultati, proattività, capacità di analisi e problem solving.
L'azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e crescita professionale e un pacchetto di Welfare molto ricco e articolato.
