CREDIT RISK MODELER
Il candidato ideale ha maturato un'esperienza di almeno 3 anni in ambito Sviluppo dei modelli di Credit Risk (PD, LGD e EAD) su segmenti Corporate e Privati. Entrerà a far parte della Direzione incaricata dello Sviluppo e della Validazione del Modello AIRB Pooled e sarà responsabile delle seguenti attività:
Supporto alla predisposizione della Documentazione tecnica (Schede Modello)
Backtesting e Benchmarking, Stress testing
Sviluppo dei modelli di portafoglio / Economic Capital
REQUISITI RICHIESTI
Laurea in Matematica, Statistica, Fisica, Economia o affini
Master di specializzazione su tematiche di Risk Management / Tecniche quantitative
Competenze statistiche: Statistica descrittiva (analisi di correlazione – Spearman e V di Cramer), Analisi Univariata e Multivariata (regressioni/funzioni logistiche), Test binomiali, P-value, Metodo della massima verosimiglianza, Accuracy ratio, Cluster Analysis, Kernel density estimation (metodi di ottimizzazione vincolata), Bootstrapping (per il campionamento in situazioni di carenza di osservazioni)
Competenze Economico/Finanziarie: Processo di intermediazione creditizia, Analisi di bilancio, matematica finanziaria & analisi economiche (attualizzazione flussi, CAPM)
Gestione di database: Estrattori ETL, Data warehouse, Data quality
Utilizzo SAS OR, SAS IML, SAS Enterprise Miner
Il candidato ideale ha maturato esperienza in società di consulenza o nella Divisione Risk Management di una Banca.
Costituisce titolo preferenziale avere maturato esperienza anche minima di coordinamento team.
L'azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e crescita professionale, un pacchetto di Welfare molto ricco e articolato.
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Il candidato ideale ha maturato un'esperienza di almeno 3 anni in ambito Sviluppo dei modelli di Credit Risk (PD, LGD e EAD) su segmenti Corporate e Privati. Entrerà a far parte della Direzione incaricata dello Sviluppo e della Validazione del Modello AIRB Pooled e sarà responsabile delle seguenti attività:
Supporto alla predisposizione della Documentazione tecnica (Schede Modello)
Backtesting e Benchmarking, Stress testing
Sviluppo dei modelli di portafoglio / Economic Capital
REQUISITI RICHIESTI
Laurea in Matematica, Statistica, Fisica, Economia o affini
Master di specializzazione su tematiche di Risk Management / Tecniche quantitative
Competenze statistiche: Statistica descrittiva (analisi di correlazione – Spearman e V di Cramer), Analisi Univariata e Multivariata (regressioni/funzioni logistiche), Test binomiali, P-value, Metodo della massima verosimiglianza, Accuracy ratio, Cluster Analysis, Kernel density estimation (metodi di ottimizzazione vincolata), Bootstrapping (per il campionamento in situazioni di carenza di osservazioni)
Competenze Economico/Finanziarie: Processo di intermediazione creditizia, Analisi di bilancio, matematica finanziaria & analisi economiche (attualizzazione flussi, CAPM)
Gestione di database: Estrattori ETL, Data warehouse, Data quality
Utilizzo SAS OR, SAS IML, SAS Enterprise Miner
Il candidato ideale ha maturato esperienza in società di consulenza o nella Divisione Risk Management di una Banca.
Costituisce titolo preferenziale avere maturato esperienza anche minima di coordinamento team.
L'azienda offre un pacchetto retributivo in grado di soddisfare le migliori candidature, un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di formazione continua e crescita professionale, un pacchetto di Welfare molto ricco e articolato.
